Оказалось, что Vpn подключение из Windows или Linux по умолчанию не будут работать через роутер прошитый OpenWRT.
Однако, для этого нужно всего лишь поставить нужный модуль через opkg
Подключаемся к роутеру через ssh.
Обновляем пакеты.
opkg update
Для версии OpenWRT (Chaos Calmer 15.05) и выше, ставим
opkg install kmod-nf-nathelper-extra
Для более ранних версий (14.07) ставим
opkg install kmod-ipt-nathelper-extra
Перезагружаем роутер и пробуем подключится.
